Индикатор RSI в трейдинге: как работать с индексом относительной силы статьи от Александра Герчика

Любая фигура теханализа будет применима к линии, рисуемой осциллятором. Для поиска точки входа в рынок очень важно поведение цены относительно уровней 30 и 70. Если индикатор рисует линию выше Relative strength index индикатор 70, это говорит о состоянии перекупленности на рынке, то есть о большом количестве покупателей при высокой цене. Такое положение вещей означает, что скоро сила «быков» иссякнет, и они уступят место «медведям». Это связано с тем, что на рынке часто возникают периоды «затишья», когда цена почти не движется или находится во флэте. В это время индикатор RSI может подавать сигналы, расположенные ниже/выше сигнальных уровней – моменты неблагоприятные для открытия позиций.

Совмещение с другими индикаторами

С тех пор он получил огромную популярность и стал любимым инструментом трейдеров. RSI – это типичный осциллятор перекупленности/перепроданности рынка. Уровни перекупленности (Overbought) и перепроданности (Oversold) позволяют составить более глубокое представление о поведении цен. Кроме этого ему принадлежат такие индикаторы как средний истинный диапазон (Average True Range), индекс силы (Strength Index) и индекс направленного движения (Directional Movement). В данном случае на рынке фьючерсов на нефть действовал умеренный ап-тренд, и индикатор 4 раза “залезал” в зону перекупленности.

Использование индекса RSI в других торговых стратегиях

После пробития уровня цены и закрепления линии индикатора выше или ниже 50 можно определить новое направление движения актива. Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Но они очень редко достигаются, поэтому на практике используют сигнальные уровни 30 и 70. Принято считать, что значение индикатора выше 70, свидетельствует о перекупленности актива. Поэтому длинные позиции открывать не стоит, а лучше зафиксировать полностью или часть позиции либо подтянуть стоп-лосс, ожидая коррекции. Значение индикатора ниже 30 говорит о перепроданности, рассматриваем покупки актива или подтягиваем стоп лосс имеющихся коротких позиций.

• Как уже было сказано, линия индикатора RSI колеблется в пределах от 0 до 100.
• Существуют точные точки входа и выхода из торгов, но иногда бывает сложно определить, какие значения применить к существующей ситуации на рынке.
• Для этого лучше использовать демо-счет, чтобы не рисковать реальными деньгами.
• Но чем более экстремальны установленные пороги, тем ближе сигналы перекупленности/перепроданности к поворотным точкам рынка, и тем больше таких точек будет пропущено.
• В заключении рекомендую прочитать про индикатор АТР, для того чтобы выставлять правильно стоп лоссы.
• Конвергенции относится к бычьей формации, в которой обновляются минимумы цены, но при этом локальные минимумы значений индикатора RSI повышаются.

Дивергенция и конвергенция на RSI

[in]  Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад). Может быть одним из значений перечисления ENUM_APPLIED_PRICE. Индикатор RSI при пересечении линии 50 дает области поддержки/сопротивления. Как использовать индикатор RSI “в связке” с кластерным анализом. На картинке ниже — график фьючерса на нефть марки Brent, 30-минутный таймфрейм. Индикатор вычисляется с помощью экспоненциального сглаживания.

Несмотря на сложное название, метод довольно простой и представляет собой нахождение средних значений минимумов и максимумов цены. Он подкупает довольно точными сигналами и простотой применения. В данном конкретном случае индикатор отражает распродажу акций, но рынок еще не вступил в стадию перепроданности. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается. Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.

Даже если вы увидели дивергенцию, не спешите заключать сделку. Во-первых, находится в зоне перекупленности либо перепроданности цена может неопределенное количество времени. Во-вторых, индекс не позволяет максимально точно рассчитать точку входа в рынок. Для этого необходимо использовать вспомогательные индикаторы, те, которые удобны именно вам. В целом RSI значительно облегчает анализ рынка и прогнозирование тренда, в разы увеличивает прибыльность торговли.

Красная линия под основным графиком — это и есть наш Relative Strength Index. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

На его графике можно отмечать такие фигуры, как «голова и плечи», клин, треугольник и иные, но самое главное, он показывает дивергенцию. Этот сигнал очень часто используется трейдерами для определения вероятных интервалов смены тренда, поскольку он обладает высокой точностью. На графике дивергенция выглядит как движение цены и линии индикатора RSI в разных направлениях. Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD.

Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены. Применение дополнительных канальных индикаторов сильно упрощает трактовку сигналов, которые подает осциллятор. В такой ситуации графики вспомогательных инструментов движутся по направлению зон перекупленности или перепроданности, а направление канала помогает отслеживать тенденцию. В качестве дополнительных индикаторов часто используют полосы Боллинджера, Envelopes Indikator, TMI или другие канальные инструменты. При использовании индикатора Relative Strength Index следует учитывать несколько важных факторов, таких как настройки, оценка (30 и 70) и бычье / медвежье расхождение. Однако всегда следует помнить, что ни один технический индикатор не является эффективным на 100%, особенно если он используется в одиночку.

Если импульс увеличивается в нисходящем направлении, это признак того, что давление продавцов увеличивается. Однако на ярко выраженных трендах, для уменьшения количества ложных сигналов желательно использовать значения других уровней, сместив базовые на «+» или «–» 10. При восходящем тренде рекомендуется использовать уровни 40 и 80. Выше 80 фиксируем позицию или подтягиваем стоп лосс, а при значении ниже 40 можно рассмотреть покупки.

Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок. Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда.

Дивергенцию и возвращение значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется использовать для частичного закрытия позиций, то есть продажи бумаг. Можно настроить индикатор более чувствительным образом, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней. Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно.

Помимо определения состояния валютной пары на действующем рынке и подтверждения или опровержения тренда, индекс RSI может подавать и другие сигналы. Чтобы его активировать на текущем графике, необходимо кликнуть по разделу «Вставка», затем перейти в «Индикаторы», в выпадающем списке выбрать «Осцилляторы» и Relative Strength Index. В программе установлены оптимальные значения, которые не рекомендуется менять начинающим биржевым игрокам. Более опытные трейдеры корректируют значения под собственные нужды, но только после полного изучения инструмента. Такой подход основан на так называемых бычьих и медвежьих расхождениях. Конвергенция (схождение) – это ситуация в которой, значения индикатора и цены сходятся.

В этой вкладке можно добавлять и удалять уровни, изменять их величину – значимые для трейдера «ценовые пороги». Наиболее востребованным инструментом для анализа рыночной ситуации у большинства трейдеров считается индикатор RSI – классика технического анализа. Называть его «индикатором» не совсем правильно, поскольку он принадлежит к группе осцилляторов. Его можно отыскать в «стандартном наборе инструментов» всех известных торговых платформ. Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения (ADX), который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.